การเพิ่มประสิทธิภาพหุ่นยนต์เทรดด้วยพฤติกรรมของรายใหญ่ในตลาด โดยใช้ช่องว่างของราคาและโซนพรีเมียมดิสเคาท์

บทคัดย่อ

จุดประสงค์งานวิจัยเพื่อ ใช้ระบบการเทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนัก ลงทุนรายใหญ่ในการระบุแนวโน้มร่วมกับช่องว่างของราคาในการเพิ่มโอกาศจังหวะเข้าซื้อ-ขายได้มาก ขึ้น และสร้างความแม่นยำในการเข้าซื้อ-ขายในพื้นที่ที่อยู่เหนือจุดสมดุลผ่านโซนพรีเมียมดิสเคาท์ การ วิจัยได้พัฒนาอัลกอริทึมการเทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่โดยใช้ โปรแกรมเมต้าเทรดเดอร์ 5 ในรูปแบบโปรแกรมอัตโนมัติ โดยทำการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยช่องว่าง ของราคาและการหาราคาที่เหมาะสมผ่านโซนอุปสงค์และอุปทาน ผลการวิจัยข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 ถึง 1 มกราคม 2568 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ทำการเทรดคู่เงิน XAUUSD โดย พิจารณาค่า คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Position), การพลาดโอกาสเข้าเทรด (%), อัตราชนะ (%), ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนขาดทุนต่อกำไร (RRR), การเพิ่มขึ้นของกำไร (%), การแพ้ต่อเนื่อง (Position), การ ขาดทุนสะสมสูงสุด (%) และ ค่า Expectancy พบว่า 1) อัลกอริทึมระบบการเทรดโดยใช้แนวคิด พฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (34 Position, 47.06%, 16.67%, 4.23 RRR, 2.30%, 8 Position และ 5.10%) 2) อัลกอริทึมระบบการเทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขาย ของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่และช่องว่างของราคา (110 Position, 47.27%, 24.14%, 2.69 RRR, 6.40%, 13 Position และ 5.90%) และ 3) อัลกอริทึมระบบการ เทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการ ซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ร่วมกับช่องว่างของราคาและโซนพรีเมียมดิสเคาท์ (23 Position, 43.48% , 30.77% , 4.98 RRR, 10.90%, 5 Position และ 0.00%) ดังนั้นการเปรียบเทีย บ ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทั้งสามจากค่า Expectancy พบว่า กลยุทธ์ที่สาม การเพิ่มโซนพรีเมียมดิส เคาท์จะทำให้ประสิทธิภาพจุดที่เข้าซื้อ-ขายมีความเหมาะสมมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงสุด (0.84) ในขณะที่ กลยุทธ์ที่หนึ่งมีค่า (-0.13) และ กลยุทธ์ที่สอง การใช้ช่องว่างของราคาทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาศ ในจังหวะการเข้าซื่อ -ขายเพิ่มขึ้น แต่จุดที่เข้าซื้อ -ขายไม่เหมาะสม (-0.11) ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากค่า Ex ติดลบ -0.13 -0.11 ตามลำดับ