การลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่มากเกินไปด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบกริดและการปิดตำแหน่งเมื่อถึงเป้าหมาย

บทคัดย่อ

จุดประสงค์งานวิจัยเพื่อเปิดคำสั่ง การเทรดในหลายระดับราคาตามที่กำหนดไว้ ล่วงหน้าด้วย กลยุทธ์การเทรดแบบกริด ทำให้สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบที่กำหนดไว้ โดย ไม่ต้องติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงราคาและคาดเดาว่าราคาแนวโน้มจะไปในทิศทางใด ร่วมกับการปิด ตำแหน่งเมื่อถึงเป้าหมาย การวิจัยได้พัฒนาอัลกอริทึมการเทรดดังนี้ 1) การเทรดด้วยกลยุทธ์การซื้อ บนกริด 2) การเทรดด้วยกลยุทธ์การซื้อและขายบนกริด 3) การเทรดด้วยกลยุทธ์การซื้อและขายบน กริดและการปิดตำแหน่งเมื่อถึงเป้าหมาย ตามที่ตั้งไว้เพื่อไม่ให้ขาดทุนมากเกินไป ผลการวิจัยบนข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2024.01.01-2025.07.04 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ทำการเทรดบน USOUSD และ ใช้สกุลเงินหน่วยเซนต์ จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ทั้งสามรูปแบบ พบว่า กลยุทธ์ การซื้อและขายบนกริดและการปิดตำแหน่งเมื่อถึงเป้าหมาย ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสร้าง ผลตอบแทนรวม 4,779.20 เซนต์ ซึ่งสูงกว่า กลยุทธ์การซื้อและขายบน กริด ถึง 70% และสูงกว่า กลยุทธ์การซื้อบนกริด พร้อมกับรักษาความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม (Maximum Drawdown 1.62%) ส่วน กลยุทธ์การซื้อและขายบนกริดแม้จะให้ผลตอบแทนที่ดี (2,800.18 เซนต์) และควบคุม Drawdown ได้ดี (1.15%) แต่ยังด้อยกว่ากลยุทธ์ที่มี กลยุทธ์การซื้อและขายบนกริดและการปิด ตำแหน่งเมื่อถึงเป้าหมาย ในขณะที่กลยุทธ์การซื้อบนกริด แสดงผลลัพธ์ต่ำสุดด้วยผลตอบแทนติดลบ (-255.9 เซนต์) แม้จะมี Win Rate สูงถึง 93.88% เนื่องจากขาดระบบจัด การความเสี่ย งที่มี ประสิทธิภาพ